Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ngày 27.6.2021 khoa Toán tổ chức Bài giảng đại chúng "Ứng dụng Toán - Tin trong tài chính định lượng" cho sinh viên cử nhân Sư phạm Toán, cử nhân sử phạm Tin của khoa. Bài giảng được tổ chức online thu hút  gần 500  người nghe là sinh viên, học viên cao học, NCS của khoa và những người quan tâm trên toàn quốc.

Bài giảng giới thiệu về Mô hình thị trường tài chính sử dụng một số công cụ Toán học kết hợp với minh họa bằng ngôn ngữ lập trình Python được trình bày bởi anh Nguyễn Anh Thế, hiện đang là Trưởng bộ phận kiểm định mô hình rủi ro, ngân hàng đầu tư Nomura, Frankfut, CHLB Đức.

Nội dung chính bài giảng nói về:

- Ước lượng xác suất vỡ nợ (Probability of Default) bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Logit (Logistic Regression); tính toán trực tiếp sử dụng kỹ thuật Machine Learning (Học Máy).

- Giới thiệu sơ lược về quá trình ngẫu nhiên (Chuyển động Brown và Chuyển động Brown hình học), Tích phân ngẫu nhiên (Ito’s calculus) và ứng dụng trọng định giá quyền chọn (công thức Black-Scholes-Merton). Python được sử dụng để mô phỏng (simulation) các quá trình ngẫu nhiên cũng như công thức định giá quyền chọn.

Thông qua bài giảng, sinh viên đã hiểu thêm về một số khái niệm như ánh xạ, sixma đại số, xác suất, giải tích ngẫu nhiên, lập trình, Python, ... được ứng dụng trong đời sống.

Link bài giảng: https://youtu.be/DeX_WuWLJAk

Slide, jupyter notebooks, dữ liệu chạy code được đính kèm tại đây